Gerador de sistema de negociação automatizado

Gerador de sistema de negociação automatizado
VISÃO GERAL DO ES TRADING SYSTEM.
Assinatura de um sistema de negociação automatizado para o contrato de futuros e-mini SP 500 (ES).
Quando o ES Trading System gera uma ordem, ele é enviado automaticamente para um servidor de terceiros que se especializa na execução de ordens para várias contas subscritas.
Com base no contrato de futuros do índice de ações mini S & amp; P 500.
Qualquer conta que siga o ES Trading System não seja rentável após o período de inscrição inicial ou de seis meses, receberá um reembolso total dos custos de subscrição.
ES Trading System & amp; Indicadores de Desempenho Absoluto.
A maioria dos indicadores de desempenho absolutos são usados ​​no sistema ES Trading.
Resultados de testes históricos para ES Trading System.
Os resultados de testes a seguir são o resultado de testes hipotéticos de volta. Veja a divulgação de risco na parte inferior da página sobre os riscos associados ao hipotético teste de volta. Leia também atentamente as informações na guia "Divulgação de risco".
Percorra todo o caminho para resultados de testes mensais desde o início do contrato de ES de 1997 até 30 de setembro de 2018, quando a Live Trading começou. Resultados de teste incluem $ 30 de derrapagem e comissão.
Resultados de teste histórico anual.
Observe os resultados do teste de 2018 até outubro apenas. Posteriormente, veja a aba "Live Trading".
Resultados de teste históricos mensais.
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS.
AVISO: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INHERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALMENTE REALIZADOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DO DESEMPENHO HIPOTÉTICO ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDAS OU DE ADESIVO PARA UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECIAL EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO.
O DESEMPENHO PASSADO NÃO É UMA GARANTIA DE SUCESSO FUTURO. NÃO COMER COM DINHEIRO, NÃO PODE SEGUIR PARA PERDER. TODAS AS CLASSES INCLUÍDAS DE FUTUROS, OPÇÕES, FOREX, ETF E STOCKS.
Este site tem informações sobre como negociar no dia, negociação de ações, negociação de futuros, indicadores técnicos para negociação diária, e-mini trading, sistemas de negociação de futuros, como comércio de dias, negociação de ações, negociação de futuros, indicadores técnicos para negociação diária, e - mini negociação, sistemas de negociação de futuros, como comércio de dia, negociação de ações, negociação de futuros, indicadores técnicos para negociação diária, e-mini trading, sistemas de negociação de futuros.

Características do Zorro.
Desde a década de 1990, os comerciantes privados podem usar a Internet para acessar os mercados financeiros. Várias plataformas comerciais oferecem funções de negociação automatizadas. Mas eles são principalmente projetados para negociação manual e não são adequados para desenvolver e testar estratégias algorítmicas (ver comparação da plataforma de negociação). Conseqüentemente, os comerciantes privados normalmente não são bem sucedidos com negociação automatizada. Aqueles que normalmente não usam plataformas de negociação, mas software auto-escrito.
O Zorro é uma ferramenta gratuita para a execução de algoritmos financeiros. Apoia pesquisa, exploração, desenvolvimento, teste e negociação de estratégias automatizadas para ações, câmbio, opções, futuros, títulos, ETFs, CFDs ou quaisquer outros instrumentos financeiros. Ele pode ser executado como um sistema autônomo com conexão direta de corretor / mercado ou como anexo a uma plataforma de negociação (como MT4 por Metaquotes & # 8482; ou TWS por Interactive Brokers & # 8482;) que é usado para conectar-se à corretor.
A conversão de uma idéia de comércio em um sistema de comércio automatizado, testes e negociação é muito mais fácil e rápida com o Zorro do que com as plataformas convencionais. Aqui está um pequeno curso de vídeo sobre o desenvolvimento de um simples sistema de comércio diário:
Linguagem de script compilar baseada em C. Funções de seqüência, arquivo e vetor / matriz. Evento conduzido: Reação imediata nos tiques de preços. Sem limites: acesso completo à API do Windows e DLLs externas. Ponte R: incluem funções R na negociação, treinamento e backtest. Editor de script de realce Sytax com janela de ajuda do comando. Modo de passo único para depurar estratégias comerciais. Curso de programação de estratégia C incluído.
Indicadores.
Tradicional: AC, ADO, ADX, ADXR, Alligator, AO, APO, Aroon, AroonOsc,
ATR, ATRS, AvgPrice, Bollinger Bands, BBOsc, BOP, CCI, Chikou, CMO,
Coral, Volatilidade de Chaikin, Batente de lustre, Center of Gravity MA, Donchian Channel,
DCOsc, DEMA, DPO, DX, EMA, Fractal High / Low, Haiken Ashi, HighestHigh,
Hull MA, Ichimoku, IBS, padrões de velas japonesas, Keltner Channel,
Regressão linear, LowLow, MAMA, MACD, MedPrice, MidPoint, MidPrice,
+/- DI, +/- DM, Mãe, MA Período Variável, NATR, PPO, ROC, RSI, SAR, SIROC,
SMA, SMOM, StdDev, Stochastic, StochRSI, T3, TEMA, Trima, Trix, TrueRange,
TSF, TSI, TypPrice, Ultimate Oscillator, Variance, Volatility, WCLPrice,
WilliamsR, WMA, Zero-Lag MA, ZigZag. Avançado: média móvel Arnaud Legoux, controle automático de ganho, filtro passa-faixa,
Força Monetária, Valor Beta, Filtro Butterworth, Declínio, Período Dominante, Fase Dominante,
Ehlers Universal Oscillator, Fisher Transform, Fisher Inverse, Fractal Dimension,
Filtro Gauss, Filtro Highpass, Hilbert Transform, Hurst Exponent, Kaufman Adaptive MA,
Filtro Laguerre, Filtro Lowpass, Filtro Mediano, MESA Adaptive Moving Average,
Índice de significância do mercado, Momento 1..4, Filtro normalizado, Detecção de padrões,
Pearlsons Correlation, Polyfit, Polynom, Índice de Vigor Relativo, Filtro de Telhados,
Sazonal, Shannon Gain, Correlação Spearman, Análise Espectral. Tipos de barra definidos pelo usuário: Range, Renko, Point-and-Figure, Haiken Ashi. Código fonte da maioria dos indicadores incluídos. Interface fácil para adicionar indicadores próprios.
Data Mining & amp; Aprendizado de máquinas.
Detecção de padrões de curva com o algoritmo Fr & eacute; chet. Análise do espectro da curva com banco de filtros e transformação de Hilbert. Análise de correlação e autocorrelação. Lógica difusa para detecção de pico / vale, crossover e padrão. Gerador de algoritmo com regressão logística multivarada (Perceptron). Gerador de algoritmo com árvore de decisão podada. Gerador de algoritmo para negociação de ações de preço com padrões de até 20 variáveis. Algoritmos de comércio gerado podem ser exportados em código C para outras plataformas. O quadro de treinamento / previsão suporta todos os pacotes de aprendizagem de máquinas R.
Download de dados históricos.
Faça o download de dados de preço histórico de marca ou minuto diretamente de corretores ou fontes de preços. Acesse dados históricos e ao vivo do Google & # 8482 ;, Quandl & # 8482 ;, AlphaVantage & # 8482 ;, Stooq & # 8482 ;. Converta dados historicamente baseados em ticks, M1 ou EOD para ações, opções e outros instrumentos de todos os provedores de dados em formatos CSV ou Nanotick.
Análise e otimização.
Multi-asset, multi-timeframe, análise de portfólio multi-algoritmos. Alta velocidade de retorno: até 100 x mais rápido que MetaTrader4 e # 8482 ;. Backtests de execução única e passo a passo *. Simulação de corretor precisa, considerando taxas, margem, spread, swap, slppage. Teste fora da amostra com vários métodos de divisão de dados. Anchored and Roll Walk Forward Analysis (WFA). Usa múltiplos núcleos de CPU para treinamento de parâmetros e aprendizado de máquina. Análise Bootstrap / Monte Carlo com curvas de preço e equidade aleatorizadas. Cálculo de Sharpe Ratio, AR, CAGR, R2. Objetivo de otimização definido pelo usuário. Otimização de parâmetros separados para componentes de portfólio. Análise de robustez / consistência através do excesso de amostragem. Compensações de tempo ajustáveis ​​para dados de preços independentes de feed. Detrendendo o preço, o sinal ou o nível de comércio. Sine, onda quadrada e geradores de ruído para testes de algoritmos. Cálculo do fator de alocação de capital ideal com algoritmos MVO e OptimalF. Análise sazonal com perfis de dia, semana, mês ou ano. Modo de seleção para precisão, modo de barra para velocidade. Download e atualização do histórico de preços automáticos. Balança de saldo e importação / exportação de lista de comércio para análise de desempenho. Dados de preços baseados em minutos e ticks para as principais moedas e índices incluídos.
Folha de desempenho detalhada com análise de portfólio. Gráfico de barra, linha, ponto ou banda para indicadores ou funções definidas pelo usuário. Gráficos de estatísticas para perfis de preço, lucro, estação e parâmetros. Gráficos de distribuição de lucro e MAE. Funções de desenho de linha e símbolo. Exportação detalhada de estatísticas comerciais para programas de planilhas. Exportação de dados definida pelo usuário para arquivos de dados. csv.
Motor de troca.
Todos os tipos de ativos (ações, divisas, futuros, CFDs, ETFs, opções). Conecte milhares de corretores (IB & # 8482 ;, FXCM & # 8482 ;, Oanda & # 8482 ;.), diretamente ou através da ponte MT4 / MT5. O software idêntico para teste e comercialização garante resultados reproduzíveis. Painéis de controle de estratégia personalizados com botões e campos de entrada definidos pelo usuário. Suporte de portfólio nativo com múltiplos ativos, algoritmos e prazos. Mapeamento de símbolos e parâmetros dependentes do corretor. Download e avaliação de cadeias de futuros e opções. Prazos de 100 milissegundos a 1 mês. Gerenciamento de entrada / saída de comércio preciso e preciso com algoritmos de execução fornecidos pelo usuário. Limite de entrada, perda de parada, lucro alvo, bloqueio de lucro, arrastar, saída temporizada. Cobertura virtual: posições virtuais longas e curtas simultâneas. Conformidade completa com NFA e FIFO para contas baseadas nos EUA. Gerenciamento de dinheiro com dimensionamento de posição OptimalF. Simulação comercial em tempo real ("tradições fantasmas") para negociação de curva de patrimônio. Ajuste de parâmetros em tempo real com controles deslizantes personalizáveis. Otimização de parâmetros em tempo real sem interromper o processo comercial. Tempo de entrada comercial ajustável com resolução de milissegundos. Abra a interface da API para facilitar a implementação de qualquer API do corretor (código-fonte incluído). Abrir interface API para conexão a serviços de sinal externo. Controle remoto de programas externos através do envio de teclas e cliques de botão. Parâmetros da linha de comando para iniciar o Zorro a partir de programas externos. Não é necessário hardware high-end; é executado em qualquer PC antigo ou notebook barato. Re-login automático e reinício contínuo no caso de interrupções de internet ou PC. Requisitos mínimos: Win XP / 7/8/10, 1 GB de RAM, acesso à Internet. Funciona em servidores de nuvem (VPS) com o Windows Server 2003/2008/2018/2018.
Versões personalizadas.
Conceito aberto: todos os formatos de arquivos e estruturas de interface estão documentados. Novas funções podem ser facilmente adicionadas através de plugins de usuários. Painéis de controle comercial personalizados. Versões Zorro personalizadas / com relevo disponíveis mediante pedido. Licenças de código-fonte Zorro disponíveis sob solicitação.
Estratégias Z incluídas.
Estratégias de autotravação prontas para executar com requisitos de capital baixos *: Z1: sistema de tendência seguinte com análise espectral. Z2: sistema de reversão médio com a transformação de Fisher. Z3: sistema de negociação baseado em cluster de preços. Z7: sistema baseado em padrões de preços com algoritmo de aprendizado de máquina. Z8: sistema de negociação de longo prazo por otimização de portfólio. Z12: sistema de tendência / contra-tendência baseado em ana-correlação.
* Aviso de Requisição do Governo dos EUA - Futuros de Mercadorias, Trading Futures, Derivativos e Negociação de Opções de Negociação tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Este site não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender futuros, opções ou quaisquer outros ativos. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
* CFTC regra 4.41 - resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios não foram executados, os resultados podem ter compensado ou compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de atingir lucros ou perdas semelhantes às exibidas.
Zorro News.
O Zorro versão 1.66.5 foi lançado e está disponível na página de download. Esta versão oferece um algoritmo de auto-verificação para negociação ao vivo, algoritmos de aprendizado de máquina melhorados, uma nova estratégia Z e muitos outros novos recursos e melhorias. A lista completa de recursos pode ser encontrada na página What's New.
Uma tabela de comparação de Zorro vs. TradeStation & # 8482; vs. Metatrader & # 8482; pode ser encontrada na página de FAQ.

Sistemas de negociação automatizados.
Sistemas de negociação automatizados.
Lucrum Automated Trading Systems para a plataforma de negociação NinjaTrader 7. Sistemas projetados para negociação de longo prazo no S & amp; P E-Mini Futures Market.
Todos os Sistemas de Negociação da Lucrum são estratégias de negociação quantitativas totalmente automatizadas que comercializam o contrato de futuros S & amp; P 500 E-mini (ES). Eles podem ser usados ​​na plataforma de negociação NinjaTrader 7, bem como com vários corretores selecionados que hospedam o sistema para você. Cada um desses sistemas não requer gerenciamento ou otimização periódica, basta aplicá-lo à sua conta de negociação ao vivo e habilitar. Clique nos sistemas abaixo para saber mais.
Um sistema de negociação E-mini S & amp; P 500 E totalmente automático, que usa dinâmica, volatilidade e intervalos de negociação para identificar negócios, mantendo-se extremamente adversos ao risco através de qualquer condição de mercado. Não é necessária nenhuma otimização ou intervenção humana.
Um sistema de negociação totalmente automático, S & amp; P 500 E-mini que usa impulso e tendências altamente definidas para oportunidades de negociação. Um otimizador incorporado ajusta vários parâmetros em relação aos períodos amostrados anteriores.
Um sistema de negociação totalmente automatizado foi projetado para uso em todos os mercados de futuros. A força deste sistema depende da diversificação dos mercados negociados. Isso não está à venda diretamente, entre em contato conosco apenas para consultas sérias.
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Aviso legal do governo dos EUA - Negociação de Futuros de Mercadorias A negociação de Futuros e Opções tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Isso, e todas as outras informações em nosso site, não são uma solicitação nem uma oferta para comprar ou vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita para que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
CLÁUSULA CFTC 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

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O comércio de futuros contém um risco substancial e não é para todos os investidores. um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem prejudicar a segurança financeira ou o estilo de vida. apenas o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Descartável de Desempenho Hipotético: resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas semelhantes às exibidas; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e tudo o que pode afetar negativamente os resultados da negociação.
REGRA CFTC 4.41: Estes resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação menor ou excessiva do impacto, se houver, de certos fatores do mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de alcançar lucros ou perdas semelhantes às exibidas.
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Forex Mecânico.
Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.
OpenKantu System Generator.
Através dos últimos dois anos em Asirikuy, desenvolvemos uma quantidade substancial de conhecimento na geração, avaliação e negociação ao vivo de estratégias de negociação geradas automaticamente. O primeiro dos nossos esforços de desenvolvimento de software neste campo, o Kantu, tornou-se obsoleto dentro da nossa comunidade (veja por que abaixo) e, portanto, decidi liberar este código na comunidade aberta, a fim de evitar desperdiçar todo esse trabalho e, em vez disso, encorajar os outros para explorar também as possibilidades de geração de sistema algorítmico usando uma estrutura aberta já construída.
O Kantu é um gerador de sistema comercial que cria estratégias comerciais baseadas em regras derivadas de preço-ação (comparação de diferentes valores aberto / alto / baixo / próximo) usando dados OHLC. Usando você, você pode procurar estratégias dentro de um espaço lógico selecionado, encontrando aqueles que combinam as características estatísticas impostas pelo usuário (por exemplo, você pode procurar por sistemas que tenham um determinado Sharpe, razão de recompensa para risco, porcentagem de ganhos, etc.). Você pode ver como o programa exibe a imagem abaixo:
Estas são as principais características do software:
Esta e todas as versões futuras do OpenKantu estarão disponíveis gratuitamente com código fonte totalmente aberto: o) Codificado em FreePascal / Lazarus, código fonte completo disponível sob a licença GPL v2. Manual incluído. Basta exportar dados do seu centro de histórico MT4 para usá-lo com o suporte a plataformas OpenKantu. Binários pré-compilados disponíveis para Windows, mas o software pode ser compilado a partir de fontes em Windows, Linux e MacOSX. Simulações rápidas, um teste de 25 anos usando dados diários leva apenas 3 milissegundos, enquanto um teste de 25 anos no ano 1 pode levar cerca de 60 a 80 milissegundos. Isso permite que você execute milhões de testes dentro de uma quantidade de tempo realista. Suporte multi-core, você pode executar testes usando tantos núcleos de computador como o seu computador permite Configurar o processo de criação do sistema para pesquisar sistemas com ou sem SL / TP dentro de uma complexidade de regra definida (turno máximo, número máximo de regra, etc.) Configure uma saída janela de amostra se isso for desejado Você pode procurar estratégias em qualquer instrumento financeiro. Sistemas de filtragem usando as estatísticas pré-construídas ou uma regra de filtragem construída personalizada Obter resultados do sistema de trade-by-trade Simular as carteiras compostas por diferentes sistemas gerados Obter uma análise de expectativa matemática (MAE-MFE) para transações longas / curtas para todos os sistemas gerados Get gráficos de saldo com resultados comerciais mostrados em um gráfico OHLC dos dados (veja onde o sistema negociou) Exportar estratégias geradas para MT4.
Gostaria também de salientar que o OpenKantu NÃO é um gerador do Santo Graal e que o uso do programa sem uma boa compreensão das potenciais fontes de polarização (viés de ajuste de curva, viés de mineração de dados) deve levar a perder estratégias em frente / negociação ao vivo. Lembre-se de que o desempenho passado nunca é garantia de resultados futuros. Embora o OpenKantu esteja codificado de boa fé, os usuários finais são responsáveis ​​por todos os usos do software. O software é fornecido como está, sem garantias, implícitas ou implícitas. OpenKantu também é fornecido sem suporte, consulte o manual para obter instruções sobre como usar o software. Você pode baixar os binários do Windows e os arquivos de origem do programa usando os seguintes links:
A versão atual do programa é v2.40.
Notas sobre a construção a partir da origem: se construir a partir da fonte, certifique-se de instalar o Lazarus, instale os pacotes de sinapse e ZMSQL incluídos no repositório github antes de tentar criar o software. Se você gostaria de fazer contribuições de código, entre em contato comigo (deixe um comentário nesta página) e nós coordenamos para que você possa contribuir com o github. Todas as contribuições que melhoram o software para a comunidade aberta são bem-vindas.
Lembre-se de que, para reproduzir os mesmos resultados de teste obtidos no OpenKantu em simulações MT4, você precisa usar exatamente os mesmos dados dentro do processo de geração e o teste MT4. Na mesma linha, o horário de abertura / encerramento do GMT, DST e semanal do corretor de demonstração / tempo de demonstração precisa corresponder exatamente aos dados usados ​​no processo de geração. O uso de dados diferentes leva a mudanças imprevisíveis nos resultados de simulação entre os programas.
Você pode se perguntar por que decidimos descartar o uso de Kantu dentro de nossa comunidade (considerando todas as características positivas acima), decidimos mudar para o pKantu, pois tem muitas vantagens em relação à nossa implementação inicial do Kantu (agora OpenKantu). Com o pKantu temos as seguintes características:
Codificado em OpenCL / Python com velocidade como prioridade máxima Avaliação explícita de todo o espaço lógico (openKantu usa amostras aleatórias em vez disso, o que pode levar a problemas importantes ao tentar avaliar algumas fontes de polarização estatística). Simulações extremamente rápidas usando GPUs, em torno de 100-1000x mais rápido do que o OpenKantu Avaliação do viés de mineração de dados usando a geração automática de dados aleatórios Implementação da mineração de nuvens da comunidade que nos permite resumir todos os esforços de avaliação de criação de sistema e de tendência. Muitos mecanismos alternativos de evolução da perda de parada (o que significa que temos acesso a técnicas de saída mais avançadas)
Se você estiver interessado em aprender mais sobre fontes de viés estatístico na geração automática de sistemas e usando o pKantu, nosso mais recente software de geração de sistema automatizado, considere se juntar a Asirikuy, um site cheio de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e um som, honesto. e abordagem transparente para negociação automatizada em geral.
86 Respostas ao & # 8220; OpenKantu System Generator & # 8221;
Eu li o manual sobre os parâmetros sobre os tipos de simulação (por exemplo, cota fixa, datas aleatórias, estudo de IS / OS e simulação de caminhada para frente), mas ainda não consigo entender o que são e como os uso. Você pode explicar isso em detalhes? Por que precisamos executá-los em vez de usar & # 8216; single cycle & # 8217 ;? Além disso, você pode me fornecer um processo / procedimento sobre como gerar um sistema e testá-lo para garantir que ele seja robusto o suficiente para ser executado no ambiente demo / live?
Obrigado pela sua postagem: o)
Você pode explicar isso em detalhes? Por que precisamos executá-los em vez de usar o "ciclo único"?
Cada procedimento diferente fornece um tipo diferente de resultado. A simulação de ciclo único só gera sistemas X, mas o número de sistemas que são válidos de todos os gerados é um pouco aleatório. Por exemplo, uma única corrida de ciclo pode gerar 100, 2 ou mesmo zero sistemas válidos, dependendo da complexidade de seus filtros. Se você quiser ter certeza de que irá # 8211; no final & # 8211; tenha um determinado número de sistemas válidos (sistemas que cumpram seus filtros), então você deve executar uma cota fixa & # 8220; & # 8221; simulação que executa novos padrões até obter o número de resultados solicitados. A análise de avançar permite que você simule uma metodologia de negociação de geração / triagem / caminhada, enquanto os métodos aleatórios permitem ver se as conclusões estatísticas dependem do período escolhido para a entrada / saída do teste de amostra ou se as conclusões são genéricas em todo o conjunto Período de testes. Você deve experimentar com cada um e publicar quaisquer dúvidas ou dúvidas que você possa entrar no processo.
Além disso, você pode me fornecer um processo / procedimento sobre como gerar um sistema e testá-lo para garantir que ele seja robusto o suficiente para ser executado no ambiente demo / live?
Seria irresponsável dar-lhe qualquer procedimento, porque nenhum procedimento pode garantir o sucesso na demonstração / negociação ao vivo. Qualquer procedimento que eu lhe dê teria uma probabilidade de falha, cabe a você experimentar, estudar e sair com um procedimento que satisfaça as suas necessidades. Como diz no manual e acima, Kantu não é um santo Graal, você ainda precisa estudar com dificuldade, experimentar e elaborar suas próprias conclusões através de sua própria análise. Kantu é uma ferramenta, nada mais, nada menos. Se você quiser saber mais sobre o comércio algorítmico e obter uma educação completa sobre o assunto, eu recomendaria você se juntar a Asirikuy onde você receberá um conhecimento aprofundado sobre os problemas de design do sistema, robustez, etc. Se você comprou o Kantu, então esta compra conta para uma assinatura da Asirikuy (envie-me diretamente e eu enviarei um link com o restante do pagamento e o link de inscrição se você estiver interessado).
Se você tiver alguma dúvida específica sobre a funcionalidade, sinta-se à vontade para publicá-las aqui ou envie-me um email diretamente e eu ficarei feliz em responder: o) Muito obrigado novamente pela sua postagem,
O programa continua me dizendo Não foi possível abrir o arquivo & # 8220; EURUSD_DAILY_DATA_SAMPLE. CSV & # 8221; que está incluído no arquivo com versão demo. Talvez algo em configurações regionais do Windows precise mudar? Tentei brincar com eles, mas sem resultados. Ajuda, por favor!
Obrigado por sua postagem: o) Kantu define sua própria data e separadores decimais, então este não deve ser um problema. Se você quiser experimentar o separador decimal usado pelo programa é um & # 8220;. & # 8221; e o separador de data deve ser um slash & # 8220; / & # 8221 ;. Deixe-me saber se você continua a experimentar problemas,
I & # 8217; m da Rússia e no Windows russo continua me dizendo # 8220; Não foi possível abrir e # 8221 ;. Testei a cópia inglesa do Windows e tudo funcionou, tentei configurar as configurações regionais da mesma forma que na cópia em inglês, mas não funcionando.
Bom dia, Sr. Fernandez.
Estou muito interessado no seu programa de gerador Kantu.
Infelizmente, meu inglês não é tão bom. Eu ainda estou aprendendo.
Quero perguntar se entendi corretamente que o.
As estratégias do KantuGenerator são geradas com base em padrões de castiçal?
O gerenciamento de pedidos pode ser adaptado com parada ou paragem de trilhas?
São suportados nos processadores de 4 núcleos do software?
Espero não fazer perguntas estúpidas.
Saudações da Suíça.
Muito obrigado pela sua postagem: o) Deixe-me responder suas perguntas agora:
1. O Kantu cria sistemas baseados na ação de preços. Isso significa que os sistemas são criados com base em comparações entre os valores de OHLC de diferentes velas. Às vezes, os resultados podem ser interpretados como padrões de velas, mas outras vezes eles podem parecer mais como o que algumas pessoas reconheceriam como "harmônico" e # 8221; padrões. Kantu apenas procura relacionamentos entre os valores da OHLCV de diferentes velas.
2. Não. Kantu tem a opção de implementar um mecanismo SL / TP ajustado ATR, mas não possui opções de gerenciamento de pedidos de trilhas ou break-even. A razão é que esses dois recursos não são compatíveis com o rápido & # 8220; ohlc somente & # 8221; simulações realizadas por Kantu (os resultados não seriam precisos se fossem utilizadas paradas ou paradas).
3. Sim, uma versão será lançada em alguns dias com suporte multi-core (eu já implementei o recurso).
Espero que isso responda sua pergunta,
Extraindo o método não suportado do kantu.
o extrato da versão Unix falha no arquivo principal & # 8211; kantu.
Ok, um extractor diferente funcionou.
Em que escreveu isso? Python?
É escrito em FreePascal.
Se você comprar isso, você obtém a versão mq4?
Se você comprar isso, você terá a opção de exportar os sistemas resultantes para o código mql4.
Eu joguei com a demonstração nos últimos dias e estou interessado em comprar a versão completa. Se eu comprar a versão completa agora vou ter acesso a atualizações no futuro?
Alguma chance de suporte multicore no futuro?
Além disso, você considerou a personalização da entrada de dados históricos para permitir a importação de outros sistemas de negociação ou formatos de data alternativa? Eu importei com sucesso os dados do NinjaTrader com alguns ajustes para se destacar, mas seria bom poder ignorar esse passo.
Muito impressionado até agora. Ótimo trabalho e obrigado.
Obrigado pela sua postagem: o) Vou responder agora às suas perguntas:
1. Você só terá que pagar por grandes atualizações. Principais atualizações incluem grandes re-funcionamentos do software para criar novas funcionalidades. No entanto, sua versão adquirida continuará a funcionar indefinidamente (a compra de atualização principal é opcional). Agora, "# 8211; já que o software é bastante novo & # 8211; você receberá muitas atualizações significativas gratuitamente antes da primeira grande atualização aparecer.
2. Sim, eu já implementei suporte multi-core. Atualmente está sendo testado e uma atualização para os usuários do Kantu provavelmente será lançada na próxima semana (como eu também preciso atualizar o manual). Observe que isso é considerado uma atualização menor, então, se você comprar o Kantu agora, você receberá esta atualização gratuitamente.
3. Eu não tinha considerado isso, mas certamente pode ser feito facilmente.
Obrigado novamente por publicar e por suas amáveis ​​palavras sobre o meu trabalho: o)
Obrigado pelo seu ótimo software, estou muito interessado na otimização genética. Mas eu tenho algum problema com WFS & # 8211; Normal. Acabei de testá-lo no meu notebook com o Intel Core i7 2620M, e na minha área de trabalho com o AMD A10 5800K. No programa do notebook simplesmente deixa de responder, e a oferta do Win7 & # 8220; Close program & # 8221 ;. Tentei esperar, mas sem efeito. Na minha área de trabalho (também Win7), o WFA termina com o erro Kantu: operação de ponto flutuante inválida. Você poderia ajudar, por favor? Se desejar, eu posso enviar screenshots, ou quaisquer outros detalhes para depuração.
Obrigado pela sua postagem: o) Este é provavelmente um bug relatado conhecido que já foi corrigido no último lançamento. Uma nova versão de demonstração será lançada mais tarde hoje,
A nova versão tem o mesmo problema. Erro Kantu: a operação de ponto flutuante inválida ocorreu após seis passos de Walk Forward Simulation (Normal). Atualmente no meu computador no trabalho # 8211; CPU Intel Core i7 3770.
E segundo & # 8211; pequeno detalhe & # 8211; O caminho para o CSV pode ter apenas cerca de 57 caracteres da GUI. É possível editar isso manualmente em symbols. txt e colar mais, claro.
Obrigado por sua postagem: o) Carregue toda a configuração que você está usando para a simulação, então feche o programa sem executar qualquer simulação e envie-me uma cópia do config. ini que é salvo na sua pasta de instalação (enviar eu uma cópia com zíper para dfernandezp em unal. edu. co). Você provavelmente está usando algumas configurações específicas que estão causando um bloqueio porque não são geradas negociações suficientes no sistema operacional e algumas instâncias selecionadas são exibidas sem transações (isso pode causar uma falha). Tente aumentar o tamanho da amostra do sistema operacional ou alterar seu filtro de comércio mínimo para obter apenas estratégias com um número maior de negócios. Obrigado novamente pela ajuda na depuração: o)
PS: Obrigado pela cabeça no erro de comprimento do caminho do csv no editor do DB. Vou consertá-lo na próxima versão.
Eu tenho o mesmo problema que não posso inserir todo o caminho, pois é um caráter limitado. Eu proponho procurar o diretório e pode escanear e salvar qualquer banco de dados utilizável. Isso economiza muito tempo e é mais fácil para nós.
Obrigado por seu comentário: o) Eu corrigirei esse erro na próxima versão (o problema de caracteres limitado). No entanto, você também pode editar o arquivo DB do symbol. txt manualmente e adicionar todos os seus instrumentos dessa maneira. Sobre a adição automática, você não pode adicionar dados automaticamente porque a propagação, o deslizamento e a comissão precisam ser definidos manualmente (conforme a minha resposta ao seu outro comentário), pois esses valores não estão contidos nos dados da OHLC. Eu espero que isso ajude,
O que devemos inserir outro parâmetro no gerenciador de banco de dados?
Seria mais fácil se pudesse digitalizar o arquivo csv e inserir esses dados automaticamente.
Obrigado pela sua publicação: o) Os dados, como o tamanho do contrato, a comissão e o deslizamento desejado, não podem ser obtidos automaticamente dos dados da OHLC, portanto, eles precisam ser inseridos manualmente. Leva apenas alguns segundos para adicionar os dados de cada instrumento. Obrigado novamente por publicar,
Ainda não consigo inserir o caminho de dados corretamente. Também não consigo alterar o período de tempo porque ele apenas limita para 2 dígitos (por exemplo, não consigo inserir o cronograma como & # 8220; 1440 & # 8221;)
Além disso, sempre que abro o programa, preciso inserir o código e não posso salvá-lo. Estou muito frustrado com o programa. Francamente falando, eu estou pensando sobre o & # 8216; reembolso & # 8217; & # 8230;. Desculpe por dizer que & # 8230;
Obrigado por sua postagem: o) Se você estiver tendo problemas para editar os campos DB usando o editor incluído no Kantu, você pode simplesmente editar manualmente o arquivo symbols. txt incluído na sua pasta de símbolos (abra-o no bloco de notas e altere os valores para quaisquer valores você quer). Ao editar isso no bloco de notas, você pode alterar os valores para os valores desejados. Sobre o arquivo de licença, para que ele seja carregado automaticamente, você precisa salvá-lo dentro da sua pasta de instalação do Kantu como license. lic (certifique-se de marcar a caixa que diz & # 8220; Salvar dados no arquivo & # 8221;). Além disso, certifique-se de instalar o programa fora dos seus arquivos do programa & # 8220; & # 8221; porque isso pode causar problemas devido à forma como o Windows armazena em cache os dados do programa.
Por último, mas não menos importante, sinta-se à vontade para me enviar um e-mail se tiver algum problema e ficarei feliz em ajudá-lo até que você os conserve. Além disso, lembre-se de que não há reembolsos, isso faz parte dos termos de compra (como está indicado em letras vermelhas negritas claras acima). Se você não está feliz com a versão mais recente, você pode continuar usando a primeira versão que você comprou. No entanto, # 8211; como eu disse antes & # 8211; Ficarei feliz em ajudá-lo a resolver problemas se você me enviar um e-mail diretamente. Obrigado novamente por escrever,
PS: esses erros que lidam com o editor DB serão corrigidos na próxima atualização.
Posso usar arquivos de dados ASCII (formato Metastock)?
Obrigado pelo seu interesse: o) Sinta-se livre para tentar seus dados com a versão de demonstração, ele funcionará se o formato corresponder à descrição dentro do manual. Obrigado novamente por comentar,
Existe um desconto disponível para se juntar ao site Asirikuy se eu comprar o software Kantu System Generator?
Obrigado por sua postagem: o) Se você comprar Kantu, esta compra conta para uma assinatura da Asirikuy se você desejar obter uma (o que significa que você pagaria 121 USD por ano). Obrigado novamente por publicar,
Existe planos para adicionar formações de velas / padrões para a versão atual do Kantu System Generator?
Não consigo gerar um arquivo csv da Ea fornecida. Também pode ser devido ao fato de que não consigo abrir o EA no testador para alterar os parâmetros. Existe alguma outra forma de criar um arquivo csv compatível com o kuntu?
Obrigado pelo seu comentário: o) Não tenho certeza do que você quer dizer com o & # 8220; incapaz de abrir a EA no testador & # 8221 ;? Esta EA não tem parâmetros, basta carregar a EA no testador de estratégia e executar um back-test no período de tempo que deseja exportar usando o & # 8220; Open price only & # 8221; método de simulação. O csv será criado em sua pasta tester / arquivos no seu diretório de instalação MT4. Espero que isso acenda: o)
Oi, @admin posso solicitar um contack do seu lado no meu mail bx para pedir alguns detalhes técnicos sobre o produto?
Os dados do tick tick serão suportados no futuro?
Gostaria de saber se, para um arquivo EURUSD CSV de 5 dígitos exportado através de sua EA, a seguinte definição de símbolo seria correta:
Parece estar bem à primeira vista. Se a formatação csv estiver correta, ela deve funcionar. Por favor envie-me um e-mail se você tiver algum problema e eu o ajudarei.
Acho que o KANTU tem vários bugs, o projeto ainda está vivo ou não?
Obrigado por publicar: o) Sim, o projeto ainda está vivo! Eu trabalhei em muitos recursos adicionais e correções de bugs, que serão lançados nesta semana. Se você tiver algum erro, sinta-se à vontade para enviá-los para mim (dfernandezp no unal. edu. co) para que eu possa corrigi-los se eles ainda não foram corrigidos. Obrigado novamente por publicar,
Oi, se eu quiser usar Simulação de Ciclo Simples, o Kantu me dá erro: & # 8220; & # 8221; é um número inteiro # 8230;
Sim, este é um bug relatado que foi introduzido na última atualização. Deve ser consertado em uma semana: o)
Ótimo! Estou ansioso para frente :)
Foi recentemente apresentado ao seu site por um amigo.
Eu não vejo posts recentes para Kantu e a maravilha do projeto ainda está viva e está sendo atualizada; e se o sistema livre FE foi avançado?
Além disso, seu sistema FE foi rastreado no MyFxBook ou em qualquer outro local de teste para frente? Se não, por que não?
Obrigado por publicar. Sim, o projeto Kantu está vivo e está sendo desenvolvido continuamente. O sistema Atinalla FE tinha duas contas de myfxbook rentáveis ​​de 3 anos, mas estas foram removidas desde que estou me afastando do MT4, então eu encerrei todas as minhas contas nos corretores MT4. Espero que isso responda suas perguntas,
Eu acho que o programa mantém alguns dos erros antigos. I was generating systems for more than 1h when suddenly I get the message “0.5 is an invalid float” & # 8211; and the process is aborted. Oddly enough, the only way to get through this in order to be able to re-run the program is to manually edit the dates in the config. ini file and replace the hyphens with the slashes: 01-01-1985 with 01/01/1985 for example.
Is it possible to add a “Pause” button to the app? there’s only a “Cancel” botão.
Sometimes I need to let my computer in sleep mode and resume the simulation later (without restarting the simulation from the beginning).
Is included the RecordBarsMQL4 EA in the payed version??
Sorry for my bad english.
Yes it’s also included.
As you’ve mentioned from one of your reply that you’re moving away from MT4, just want to clarify if you will continue to support queries related to MT4 since all brokers here in my place only support MT4/EA at this time? Hopefully i can join asirikuy in the future. Obrigado.
Thanks for writing :o) Yes, I will continue to support MT4 as I am aware that this is what many Asirikuy members will keep on using. However I will personally move away and recommend moving away from MT4/MT5,
Is there any way of adding additional data sources to Kantu? I would like to add Gold Gauger data from metatick/goldgauger/. This uses some kind of DLL to get the data. Is there any way to tie this in and use it in conjunction with the normal data?
You can use any data source you want within Kantu, just download the data using any tools used by your data source provider and then make sure the data is properly formatted as required within the Kantu data csv files,
I really like the look and feel of Kantu. But, I managed to get it to work only once and now the patterns per cycle parameter always reverts to zero when I try to run a simulation. I have loaded the data file and followed the directions in the manual to try and run a number of different simulations, but the patterns per cycle parameter always reverts to zero.
I even went to the extent of correctly creating a 15minute data file by exporting data from MT4 and correcting the fields for use with Kantu, but I got the same result.
I am using v1.19-Demo.
Please tell me how to fix this problem.
Thanks for writing :o) If you want send me a screenshot of your kantu configuration window and filters to dfernandezp at unal. edu. co and I’ll help you out,
I wonder if there is an open community of users of OPENKANTU (there is no technicall support) that can help others, especially the settings issue … just give 600 options (always) and the number of bars (3) always stays in 3 (even if you change it in INI file). Obrigado!
Thanks for posting Jorge. Try posting on FX trading forums about the software to see if you can find developers interested in generating a community around OpenKantu. I will also look into the bugs you mentioned when I have the time, see if I can issue an update.
That would be a great help for people like me who are not programmers!. So, for example, I don’t know how to do the “OK” button to appear in the menus (not shown) or let the program read the INI file when changed(if it’s changed, it goes back to the original version that is downloaded). Thanks anyway for responding!
Olá. Please excuse my insistence, but I wanted to know if you have had time to verify the issues that I mentioned before. On the Internet there are no sites that are dedicated to this software (due, in principle, by the language) and as for those (as me) who are not programmers, it is difficult to fix them.
Can I hire you to back test my EA that I have just had developed by an MT4 programmer. I need an Optimization of the EA to get the best numbers and then back test the ones that work for a period of a year or more. I can send you the EA if you can give me your email address. Thanks, Howard.
first of all thanks a lot for open-sourcing the Kantu System Generator.
I have been playing around with it in the last few days and am gradually discovering its potential. However two things about the inner mechanics are left unclear to me about which I couldnt find any information. I would be very gratefull if you could answer me the following:
1. How are trades entered if a signal has been generated? Is the trade opened with the next Open price bar after the last closed bar that has generated a signal or is it opened with the close of the same bar that generated the signal (which would give inaccurate results since it is much harder to open a trade on the Close then to open on the next Open)
2. How do SL & TP get triggered? Is it the Close that determines if a SL or TP was triggered or is it the High/Low which again would be difficult to replicate?
I know that you offer only limited if no support at all for the open version of Kantu but I feel that an answer to these question is vital for the use of the program. I could of course read through the pascal code but thought that just asking you would shorten the process by a factor of 100 ;-)
Thanks for writing :o) I am happy to see that you like the software! Let me answer your questions:
1. Trades are entered on bar Open. Signals are always formed by previously closed bars so when a new bar opens the program determines whether a new trades should be entered.
2. The SL/TP is triggered using the high/low values of bars. If a bar’s high/low (adding spread when needed) breaches the SL/TP of the trade then the trade is assumed to have hit the value within that bar. If the SL and TP values are hit on the same bar then the program always assumes the SL was hit first to prevent overestimation of profits. You need to use high/low values as using closes would imply that an SL/TP could be hit within a bar and you would miss it (so simulations would be very inaccurate).
Let me know if you have other questions and also feel free to spread the word about OpenKantu,
wow, thanks for the very fast and accurate answer. Now that I know about the inner entry/exit logic I can start using Kantu in a truly serious way.
Using the Hi/Lo to trigger the SL/TP as Kantu does, makes sense. In my own testing design I always try to differentiate the time of exit by either triggering the TP with the High and the SL with the subsequent Close (or the other way around). This way I keep the possibility to close in profit on intraday movements while keeping the difference between simulation and execution at a minimum.
I will spread the word and even become a member of Asirikuy at some point.
i have a problem. i tried to make an EA out of the strategie that i wanted to use. but now the EA can only use the data feed from the broker you trade on.
if you use data feed placed on forex websites( that is based on a collection of source to make up the data).
now it the broker because every broker the close, open , high, low are different so i get a different result not in a good way.
now i am trying to find a solution for it. the data from the website i can not use. how can i make the outcome match the outcome when you trade manually with the data from the websites.
Indeed, feed dependency is very problematic in Forex trading. This is why you need to develop a programming framework that allows you to implement data-refactoring, with features like GMT/DST corrections and week structure adjustments so that your problems due to data differences are reduced to the minimum. If you’re interested in learning how to minimize broker dependency I would invite you to join the Asirikuy community where we have worked extensively on solving these issues. Thanks for writing,
after some weeks experimenting with your OpenKantu System while following your articles on DMB and other interesting topics I just tried to do a run in OpenKantu with custom inputs. As it says in the Manual I extended the data in the form:
OpenKantu loaded the data successfully but doesnt seem to regard the extra columns for rule building. I expected the additional input to appear as a tick box like the O/H/L/C does. Is this feature not implemented in the OpenSource Version of Kantu or am I missing something?
Desde já, obrigado,
Thanks for writing and using the software. This feature was removed since there were some problems with it and when using it it wasn’t possible to do automatic code generation because the nature of the additional columns was not known by the program. In order to allow for correct automatic MQL4 code generation and remove other bugs this feature was removed. Let me know if you have other questions or comments,
I just dashed in your blog and the asirikuy page. I’m a young developer and programmer from germany – I started trading about 2 months ago and learned some general things about forex robots and how to use them. I just used some on a few demo accounts but I’m looking forward to get in more professionall and also profitable with robot systems. For the beginning I started with MT4 and optimizing some bought systems – but the result wasnt that good and fast with the backtest & forward test from MT4.
My question now is, when I’ll start using asirikuy what can I expect from it? Can I learn how to get a better programmer for trading with it and write code – and can I learn from other members which are sharing their systems and profit from it?
I also read that I would get access to a program would which would be far better to optimize & backtest systems as metatrader – is that right? And I can then start the optimized systems still on my brooker in Metatrader?
I’m looking forward for your answer and I’m really happy that I found your page!
Thanks for writing, I’m glad to hear you’re enjoying reading the page and are considering to join our community. About Asirikuy, sure you can expect to learn how to write different types of trading programs and to benefit from other members who share their code. Of course whether you are able to profit from any of the knowledge you get cannot be said – I certainly cannot predict the future and past performance is not indicative of future results – but you’ll certainly become a better algorithmic trader and will learn lots of new things. We have been developing and trading within a community since 2009 so you’ll be able to learn from all the successes and mistakes we’ve made through all that time. I think that a good hint for joining is whether you enjoy and find the contents on this blog useful, if you do then our community is probably a good match for you.
Regarding our back-testing software, sure you’ll get access to our back-testing and programming framework. The systems you code within our framework can indeed be tested and optimized in MT4 as well as within our own back-testing program. There’s a lot of knowledge in Asirikuy so if you join take a few months to get familiarized with everything. Of course, you’ll get my personal support once you join so you’ll know I’ll be there to answer questions when you need me to. Thanks again for writing and feel free to post any other questions you might have,
thank you for your long answer! I really appreciate :).
I’m looking forward to get in Asirikuy, soon & to start with you a new chapter of trading.
Thank you for your wonderful blog and OpenKantu System Generator. Your approach to portfolio generation (i. e. creation of many independent strategies and trading all of them) looks like an advanced version of what I’m trying to do in my own humble trading. However, I see one major difference : Openkantu creates symmetrical systems (long entry rules are just the opposite of short entry rules), while I’m trying to generate systems for longs and short independently, because I think there may exist some patterns that work only in one direction. It seems that’s impossible to reproduce with OpenKantu without code modification. What do you think about this approach – does it make sense or it’s flawed and you intentionally avoid it?
Obrigado por escrever. The problem with approaches that violate symmetry (long only or short only) is that you start to suffer from much larger data-mining bias. If a pair spent 70% of the past 10 years trending towards the downside almost any random short-only strategy would have made money, your short-only systems therefore do not exploit any real historical inefficiencies but were just lucky because they were short-only strategies within a period that was mostly favorable to short trading. You can create long-only and short-only systems that work above bias but you must make a lot of effort to evaluate data-mining bias and have a very high measured confidence that your systems do not come from randomness. Sticking with symmetric strategies is a much safer bet. Obrigado novamente por escrever,
Hi Daniel. Just one question… Do you remove some posts here in the “response” area?. I’m asking this because I left a commente two days ago asking for help for the modules that appears in the GITHUB page, but now it is remove. Could you please let me know then where can I find some site of developers using OPENKANTU? (i googled it, but there is no such site).
Obrigado por escrever. Sometimes the spam filter removes some comments automatically, I guess it removed your comment by mistake (sorry about that). There are no “modules” in OpenKantu that you could load independently, the functions that do things like pattern generation and back-testing depend on many other functions distributed through the entire set of program files. If you want to extract some code from it you’ll need to get into it and understand the code. Please also bear in mind that OpenKantu is licensed under GPL so any software created by a third party that includes its code must also be free and open source. Let me know if you have any other questions,
Thnks a lot for your answer Daniel. Well, as I told you in the first post (the deleted one :)) I just want to know how the program performs the pattern search (well, really, it would be very useful to me to my thesis). I do know that the program Works as an entire body, but I just want to know (or to “see”), how these pattern searches are done. THnks a lot!
Thanks for your reply. Well the code is entirely open source so you can take your time to get to know it and understand how it works, sadly I don’t have the time to give you a more guided description of the source but as I mentioned it’s there for you to explore if you wish. Obrigado novamente por escrever,
Hello Daniel and staff. I have just attended your webinar with Sapienza Finanziaria. Impressionante!
I have a question before joining the community.
If I’d like to use my broker instead of Oanda, of course loading a very small number of experts compared to your portfolio, is it possibile to export the expert advisors into mql code in order to load them into metatrader 4?
desde já, obrigado.
Obrigado por escrever. Trading of the price action based repository is only possible through Oanda using our servers, it’s not possible to trade through other brokers. However we do have a machine learning system repository and other trading strategies which can be traded through any MT4 broker. Do let me know if you have other questions,
Thanks Daniel, I understand there are two different possibilities (interesting). I’ve just subscribed, I believe in your algorithmic trading and I hope everything will be clearly explained in order to operate in both ways.
Obrigado por escrever. There is a lot of content on our website so take your time to digest everything (it can take a few weeks) and make sure you email me or post any questions on the forum. Also make sure you check the wiki first so that you can get a good general idea. In any case remember that I am there to assist you with whatever you need. Welcome to our community!
thank you very much for a great OpenKantu.
How about custom inputs that you mentioned in 2018?
It is very very usefull function when you create systems for stocks.
Because stocks prices often depends on indexes or other inputs, most of my systems use such dependences succesfully.
Do you plan to add it or maybe you have some beta already?
Obrigado por escrever. This feature was implemented in the closed version of Kantu – which was available only to Asirikuy members – and was removed when OpenKantu was released. There are no plans to add this feature to OpenKantu in the future, however since the software is open source you can modify it as you wish. Let me know if you have any other questions,
Hi Artem and thank you for your software, I don’t know if is possible a new feature in your software, export a portfolio systems in a single EA,
would be very useful.
Hi, (sorry for my english, but its not my language)
first of all great thanks for you job and your sharing.
About youy software I have many question:
1/ I readed the documentation but I didn’t understand very well (because my english) how you calculate the SL and TP.
I understand it’s a % of 20 period daily ATR, but for me it’s not enought mostly for intraday bars.
Could you give me an example please like:
for 15 min chart, if there is 2 for SL, the SL will be: 2*ATR(20)*coef(for intraday bars)
Because I did many test with R and I never found the same results from your software.
2/ An improvement you can do it, I think, it would be to have the possibilitГ© in the result and with the EQ, to chose with all type(Buy and Sell) or only buy or only Sell.
Also in the BT because the market don’t work exactly in the same way when it go up or down.
Thanks in advance for your answer.
Obrigado por escrever. Let me answer your questions:
1. Check the MQL4 generated files, the formulas for calculating volatility are there. Note that the intra-day strategies do NOT use the ATR, they use an ATR proxy that is calculated very differently than the ATR because intra-day volatility is cyclical (so you cannot simply use the lower timeframe ATR and multiply it by a coefficient).
2. This is implemented in pKantu, our GPU enabled mining software available within Asirikuy. It will not be implemented in the OpenKantu software (at least by me). However the source is available so you can modify openKantu to do this if you wish.
Please also bear in mind that OpenKantu is provided without any support. Obrigado novamente por escrever,
I am interested pKantu But I would need a 32bit Windows version,
Also the code of “kantu_template” produces 9 errors.
I have read the manual and I find it interesting, I would like to try a working version.
The “kantu_template” code is not finished code but just a template that the program uses to generate an mql4 file when you export a system to be used in MT4 via the menu it is NOT supposed to be compiled or used on its own (you need to first generate programs in mining and then export them using open kantu). OpenKantu is fully functional in its current state .
About a 32-bit version, pKantu works under 32 or 64 bits, however it has no graphic interface – it’s only a command-line tool – and does not generate mql4 files directly but csv files meant to be used through the F4 framework’s MT4 frontend. Thanks for writing,